Credit Risk Portfolio Lead m/f/n

Zakres zadań • Definiowanie i rozwijanie strategii ryzyka kredytowego, w tym kryteriów akceptacji, strategii cut-off oraz mechanizmów pricing-for-risk. • Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za decision engine oraz Data & ML w celu przełożenia zasad polityki kredytowej i modeli scoringowych na reguły wykorzystywane w środowisku produkcyjnym. • Odpowiedzialność za bieżącą kalibrację modeli scoringowych oraz monitorowanie ich efektywności. • Tworzenie kompleksowych ram zarządzania portfelem kredytowym, obejmujących m.in. analizę vintage, roll-rate, wskaźniki zaległości, early-warning indicators oraz limity koncentracji. • Tworzenie i aktualizacja polityki kredytowej oraz standardów underwritingowych z uwzględnieniem wyników portfela, sytuacji makroekonomicznej oraz zmian regulacyjnych. • Współpraca z Finansami w zakresie IFRS 9, w tym stagingu oraz parametrów wykorzystywanych przy tworzeniu rezerw kredytowych, takich jak PD, LGD i EAD. • Zapewnienie spójności, jakości oraz gotowości audytowej parametrów i metodologii dotyczących ryzyka kredytowego. • Zapewnienie zgodności frameworku ryzyka kredytowego z wymaganiami CCD2 dotyczącymi oceny zdolności kredytowej oraz zasad responsible lending. • Rozszerzenie wypracowanego frameworku zarządzania ryzykiem również na produkty Merchant Cash Advance (MCA).     Nasze wymagania • Minimum 8 lat doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego. • Minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i kalibracji kart scoringowych oraz strategii decyzyjnych. • Minimum 5 lat doświadczenia w tworzeniu polityki kredytowej i definiowaniu apetytu na ryzyko w regulowanym środowisku finansowym. • Minimum 3 lata doświadczenia z IFRS 9 oraz parametrami ryzyka portfelowego, takimi jak PD, LGD i EAD. • Bardzo dobra znajomość zasad budowania apetytu na ryzyko oraz kryteriów akceptacji w consumer lending. • Doświadczenie w zarządzaniu portfelem, w tym w analizie vintage, roll-rate modelling oraz definiowaniu wskaźników delinquency i loss triggers. • Znajomość zagadnień związanych z oceną zdolności kredytowej, odpowiedzialnym udzielaniem finansowania oraz regulacjami CCD2. • Znajomość metodologii stagingu i tworzenia rezerw zgodnie z IFRS 9. • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji polityki kredytowej oraz zasad governance. • Bardzo dobre umiejętności analityczne i ilościowe umożliwiające efektywną współpracę z zespołami Data & ML. • Doświadczenie we współpracy z regulatorami oraz audytorami w zakresie frameworków ryzyka kredytowego. • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, statystyka, matematyka lub inny kierunek ilościowy. • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 . Mile widziane • Minimum 2 lata doświadczenia w underwriting SME. • Doświadczenie w budowaniu funkcji ryzyka kredytowego od podstaw, szczególnie w środowisku fintech lub neobanku. • Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem fraudowym i jego powiązaniem z decyzjami kredytowymi. • Znajomość Databricks i środowiska lakehouse pozwalająca na samodzielną analizę danych portfelowych. • Doświadczenie z decision engine wykorzystującymi feature store. • Znajomość oczekiwań regulacyjnych KNF dotyczących kredytów konsumenckich. • Doświadczenie w benchmarkingu modeli i frameworków ryzyka stosowanych przez fintechy i dostawców BNPL. • Doświadczenie we współpracy z rozwiązaniami decyzyjnymi wykorzystującymi AI/ML oraz znajomość zagadnień związanych z governance modeli, takich jak bias, explainability, drift czy human-in-the-loop. • Certyfikacja Financial Risk Manager (FRM), PRM lub równoważna certyfikacja z obszaru ryzyka kredytowego. Oferujemy • Współpracę z innowacyjną firmą technologiczną o międzynarodowym zasięgu, która jest liderem branży logistycznej w Polsce • Współpracę w ramach kontraktu B2B